Pendiente — por orden de fecha
VIGILAR
Primeras operaciones con la escala V23 — el bot opera en DEMO con objetivos 2,3× más grandes y hasta 48 h por posición. Es normal que tarde más en cerrar cada operación: no es que esté atascado. Lo que importa no es el número de aciertos sino que superen el 47,7% con al menos 20 operaciones cerradas.
ESTA SEMANA
Verificar el guardia anti-persecución — buscar en la consola 🏃⛔ LLEGA TARDE. Medí: el bot entraba 1,32% peor que la vela de señal, con un objetivo de 1,32%.
RESUELTO
Subir de temporalidad: 15m → 1h o 4h — resuelto por otra vía. El problema no era la temporalidad sino el tamaño del objetivo frente al coste: en 15m el coste se comía el 23% de cada objetivo (BTC: 42%), en 1h el 13% y en 4h el 6%. El V23 consigue el mismo efecto (coste al 8%) agrandando el objetivo sin cambiar de vela, que habría obligado a rehacer todo el sistema de señales. Si el V23 no bastara, subir a 1h sigue sobre la mesa.
SÁB 12 SEP
Reentrenamiento automático V22 (03:00) — dejar el PC encendido y Tailscale conectado.
~15 OCT
Modelo V22 con order flow — el grabador llevará 3 meses de datos.
Completado
✓ 2 sep — MODELO V23 DESPLEGADO · objetivos 2,3× más grandes (TP 5,50×ATR / SL 4,17×ATR, 48 h). El coste pasa de comerse el 24% de cada objetivo a solo el 8%, y el punto de equilibrio baja del 56,5% al 47,7%. Simulación: 52,7% de aciertos sobre 19.239 señales, +0,223 R por operación → margen real de +5 puntos
✓ 2 sep — Ningún cluster validó (0 de 5), así que los 21 pares usan el modelo universal. Con objetivos grandes los clusters pequeños se rinden y predicen HOLD casi siempre (majors y memes: 100%). Los modelos V21 antiguos se han retirado, no dejado: convivían con una escala que el bot ya no ejecuta
✓ 2 sep — Tope de SL corregido a tiempo: seguía en 2,5%, calibrado para el SL viejo. Con el nuevo habría bloqueado PEPE el 88% de las velas, OP el 81%, y ARB/WIF/WLD/DOT/FET/KAS más de la mitad. Ahora 5,8%, que preserva los mismos pares. El riesgo por operación NO sube: sigue topado al 2,5%
✓ 2 sep — La vía “momentum” también se quedó descuadrada (tenía su propio TP/SL en la escala vieja). Reescalada conservando su R:R
✓ 2 sep — El validador ahora exige 1.500 señales mínimas: sin eso, un modelo que casi nunca opera aprobaba con métricas preciosas (defi sacaba 73,3% con 150 señales)
✓ 2 sep — El interruptor DEMO/REAL del dashboard ya funciona: estaba siempre desmarcado aunque el bot sí estuviera en demo, porque solo se leía al pulsar “Inicializar Bot” y no se guardaba en ningún sitio. Ahora refleja el modo real y al cambiarlo lo escribe en config.py y en el estado de autoarranque, pide confirmación (con aviso explícito al pasar a dinero real), lo bloquea si hay posiciones abiertas y ofrece reiniciar
✓ 2 sep — Bot en modo DEMO (deja de arriesgar dinero real mientras se rehace)
✓ 2 sep — Revisado el libro Machine Learning for Trading (Jansen, 2026): confirma el diagnóstico y aporta la fórmula del edge mínimo y la idea de barras por volumen
✓ 1 sep — DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL: los costes (0,31%) se comen el 24% de cada objetivo → el punto de equilibrio real es 56,5% de aciertos, no 43%
✓ 1 sep — Guardia anti-persecución: el bot entraba 1,32% peor que la vela de señal (objetivo 1,32%). Habría bloqueado 5 de las 8 últimas entradas
✓ 24 ago — Bot reiniciado con los tres arreglos cargados y verificados
✓ 24 ago — ARREGLO CLAVE: la vía "IA propone" no miraba la tendencia del par que iba a operar. Del 10 al 18 ago BTC seguía bajo su EMA200 pero LINK ya subía +40% y AAVE +48%, y el bot los vendía en corto. Simulado sobre agosto: −$26,34 → +$7,42 (WR 29% → 50%)
✓ 24 ago — CAUSA DE LAS PÉRDIDAS DE AGOSTO: el filtro de régimen solo bloqueaba LONGs en mercado bajista, nunca SHORTs en alcista. BTC subió +21,7% y el bot vendía en corto todo el rally (LINK +40%, AAVE +48%). Ya es simétrico
✓ 24 ago — Nuevo régimen recuperación (bajo la EMA200 pero subiendo con fuerza): antes relajaba los shorts, justo lo contrario de lo necesario
✓ 24 ago — Telegram enviaba un importe distinto al real: al cierre no se contaba el funding (sí se contaba en la reconciliación posterior)
✓ 13 ago — Revisado el ritmo de operaciones: umbral de la IA ajustado de 0.55 a 0.60
✓ 13 ago — Historial: los SHORT ya no salen con etiqueta roja (confundía ganancias con pérdidas) y las pérdidas muestran el signo menos
✓ 13 ago — Umbral de la IA de vuelta a 0.60: los 13 trades reales mostraron que la franja 55-60% perdía $14 mientras que ≥60% ganaba
✓ 11 ago — Arreglado el botón Reset Drawdown: no funcionaba (tocaba el gestor de riesgo equivocado y llamaba a un método inexistente)
✓ 11 ago — Eliminados 3 trades fantasma del historial y corregida la reconciliación que los creaba (tolerancia de 10 s → 300 s al emparejar con BingX)
✓ 9 ago — Arreglada la caché del navegador: el dashboard ya se refresca solo (el bloque anti-caché estaba tras un return y nunca corría)
✓ 8 ago — Modelo V21 entrenado y desplegado · 4 de 5 clusters aprobados: l1_recent 65.4%, majors 64.6%, l1_established 63.5%, defi 61.5% · ciclo completo automático en 1h39
✓ 8 ago — Primer trade de la IA: AVAX short +$9.34 (+21.5%) · umbral ajustado a 0.55 para más frecuencia
✓ 6 ago — La IA puede proponer operaciones (7 días sin operar: el filtro técnico mandaba y el modelo solo podía vetar)
✓ 30 jul — Bug de las ganancias de céntimos: la protección usaba un ATR 3× más pequeño que el TP
✓ 30 jul — Test de flujo completo: 29 comprobaciones automáticas antes de cada despliegue
✓ 27 jul — P&L cuadrado con BingX (faltaba contar el funding de los perpetuos)
✓ 24 jul — Longs débiles vetados bajo la EMA200 + veto por par tras 2 pérdidas
✓ 15 jul — Modelo V20 con datos de funding · grabador de derivados · panel de salud · gates de eventos macro y anti-squeeze
✓ 15 jul — Walk-forward: 12 de 12 meses positivos sin ver el futuro · reentrenamiento automático mensual
🚨 Avísame antes de fecha si: el win rate baja del 45% con 15+ operaciones · una pérdida supera los $6 · el contador de "Datos derivados" se queda congelado · el mercado hace algo histórico.